PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с ^TNX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или ^TNX.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и ^TNX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.25%
-23.21%
^TYX
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.15

^TNX:

-0.31

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.36

^TNX:

-0.31

Коэф-т Омега

^TYX:

1.04

^TNX:

0.97

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.06

^TNX:

-0.13

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.37

^TNX:

-0.61

Индекс Язвы

^TYX:

7.76%

^TNX:

11.35%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.03%

^TNX:

21.97%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

^TYX:

-41.93%

^TNX:

-46.34%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 5.76% против 8.14% соответственно.

^TYX

С начала года

-1.00%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

5.31%

1 год

-1.70%

5 лет

31.38%

10 лет

5.76%

^TNX

С начала года

-5.86%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

1.72%

1 год

-8.52%

5 лет

48.69%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TYX: 0.15
^TNX: -0.16
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^TYX: 0.36
^TNX: -0.08
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TYX: 1.04
^TNX: 0.99
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TYX: 0.06
^TNX: -0.06
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^TYX: 0.37
^TNX: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.16
^TYX
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и ^TNX

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.93%
-46.34%
^TYX
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и ^TNX

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 8.04%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
9.43%
^TYX
^TNX