Сравнение ^TYX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или ^TNX.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и ^TNX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^TYX показывает доходность 15.00%, а ^TNX немного ниже – 14.64%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 4.24% против 6.76% соответственно.
^TYX
15.00%
2.87%
0.92%
1.65%
15.49%
4.24%
^TNX
14.64%
5.42%
-0.96%
0.36%
20.17%
6.76%
Основные характеристики
| ^TYX | ^TNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 0.01 |
| Коэф-т Сортино | 0.31 | 0.19 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 0.01 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | 0.03 |
| Индекс Язвы | 8.47% | 11.03% |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 22.96% |
| Макс. просадка | -88.52% | -93.78% |
| Текущая просадка | -43.35% | -44.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и ^TNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и ^TNX
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и ^TNX
Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеют волатильность 6.01% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.