Сравнение ^TYX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и ^TNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и ^TNX
Основные характеристики
^TYX:
0.65
^TNX:
0.64
^TYX:
1.08
^TNX:
1.08
^TYX:
1.12
^TNX:
1.12
^TYX:
0.24
^TNX:
0.17
^TYX:
1.51
^TNX:
1.29
^TYX:
8.13%
^TNX:
10.43%
^TYX:
18.91%
^TNX:
21.57%
^TYX:
-88.52%
^TNX:
-96.85%
^TYX:
-41.14%
^TNX:
-71.12%
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 7.03% против 9.33% соответственно.
^TYX
0.33%
1.82%
7.40%
11.26%
16.77%
7.03%
^TNX
0.02%
1.11%
7.90%
11.72%
20.55%
9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TYX и ^TNX
^TYX
^TNX
Сравнение ^TYX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и ^TNX
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и ^TNX
Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 3.51%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.