Сравнение ^TYX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и ^TNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и ^TNX
Основные характеристики
^TYX:
0.95
^TNX:
0.75
^TYX:
1.52
^TNX:
1.25
^TYX:
1.16
^TNX:
1.14
^TYX:
0.35
^TNX:
0.30
^TYX:
2.24
^TNX:
1.62
^TYX:
8.14%
^TNX:
10.31%
^TYX:
19.32%
^TNX:
22.26%
^TYX:
-88.52%
^TNX:
-93.78%
^TYX:
-42.20%
^TNX:
-43.61%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^TYX показывает доходность 17.34%, а ^TNX немного ниже – 17.02%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 5.03% против 7.22% соответственно.
^TYX
17.34%
2.70%
7.23%
16.85%
14.71%
5.03%
^TNX
17.02%
2.68%
6.27%
16.18%
18.78%
7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и ^TNX
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и ^TNX
Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 5.82%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.