PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^TYX с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TYX и ^TNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.99%
-28.92%
^TYX
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

-0.43

^TNX:

-0.39

Коэф-т Сортино

^TYX:

-0.50

^TNX:

-0.43

Коэф-т Омега

^TYX:

0.95

^TNX:

0.95

Коэф-т Кальмара

^TYX:

-0.15

^TNX:

-0.15

Коэф-т Мартина

^TYX:

-0.90

^TNX:

-0.76

Индекс Язвы

^TYX:

8.68%

^TNX:

11.14%

Дневная вол-ть

^TYX:

18.58%

^TNX:

21.56%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

^TYX:

-46.22%

^TNX:

-50.33%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 5.52% против 7.75% соответственно.


^TYX

С начала года

-8.32%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

2.84%

1 год

-1.88%

5 лет

28.66%

10 лет

5.52%

^TNX

С начала года

-12.86%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

0.10%

1 год

-7.52%

5 лет

46.81%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^TYX: -0.43
^TNX: -0.70
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^TYX: -0.50
^TNX: -0.90
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^TYX: 0.95
^TNX: 0.90
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TYX: -0.15
^TNX: -0.26
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^TYX: -0.90
^TNX: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^TNX равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.70
^TYX
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и ^TNX

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.22%
-50.33%
^TYX
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и ^TNX

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 5.25%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.25%
6.67%
^TYX
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab